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Dieses fest etablierte Standardwerk liefert eine umfassende und moderne Einfuehrung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre masstheoretischen Grundlagen. Es kann sowohl im Rahmen entsprechender Lehrveranstaltungen als auch zum spaeteren Nachschlagen speziellerer Sachverhalte verwendet werden. Themenschwerpunkte sind: Mass- und Integrationstheorie, Grenzwertsaetze fuer Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der grossen Zahl, zentraler Grenzwertsatz, Ergodensaetze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), Martingale, Perkolation, Markovketten und elektrische Netzwerke, Konstruktion stochastischer Prozesse, Poisson'scher Punktprozess, Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und stochastische Differentialgleichungen. Neu in der vierten Auflage sind kurze Zusammenfassungen an den Enden der einzelnen Abschnitte sowie Denkanstoesse im Text, die Verstaendnisfragen stellen, auf andere Zugaenge hinweisen oder Ausblicke geben. AEhnlich wie Chilischoten in manchen Speisekarten den Schaerfegrad eines Gerichts angeben, sind die Denkanstoesse mit unterschiedlich vielen Symbolen gekennzeichnet. Ausserdem sind einige neue Illustrationen und UEbungsaufgaben hinzugekommen.