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Das Buch befasst sich mit der Anwendung klassischer oekonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit kuenstlichen neuronalen Netzen, oekonometrische Schaetzmethoden fuer neuronale Netze, Gegenueberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen fuer Zinsprognosen, Analyse der Kuendigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell fuer die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schaetzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makrooekonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen fuer den Einsatz zur Prognose in der OEkonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der OEkonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich kuenstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.